PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с SBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

BMED и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMED и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMED и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-4.26%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		3.20%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%22.47%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.

BMED

1 день
0.34%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.21%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE

Сравнение комиссий BMED и SBIO

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

BMED
Future Health ETF
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF

Доходность на риск

BMED vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDSBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.92

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

3.57

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

5.66

-4.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

19.94

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.92

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.23

-0.09

Корреляция

Корреляция между BMED и SBIO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и SBIO

Ни BMED, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Просадки

Сравнение просадок BMED и SBIO

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и SBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEDSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-63.06%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-15.08%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-53.67%

+19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-13.79%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-28.70%

+9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.28%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и SBIO

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 5.98%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEDSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

12.61%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

22.09%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

33.43%

-15.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

33.55%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

33.34%

-15.53%