PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMED с FHLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMED (Future Health ETF) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds. BMED is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past 5 years, BMED returned -0.08%/yr vs 5.11%/yr for FHLC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BMED charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности BMED и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -1.05%.

BMED

1 день
1.98%
1 месяц
2.19%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-5.93%
1 год
17.59%
3 года*
5.91%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

FHLC

1 день
2.97%
1 месяц
4.17%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.68%
1 год
17.55%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMED и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMED
Future Health ETF		-5.19%21.79%1.55%5.70%-19.69%-3.96%17.86%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.05%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%10.43%

Correlation

The correlation between BMED and FHLC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.83

The correlation between BMED and FHLC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMED и FHLC

Секторы
BMED
FHLC

Здравоохранение

100.0%
99.6%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BMED
100.0%
FHLC
99.6%

Потребительский защитный сектор

BMED
1.5%
FHLC

-

Сырьевые материалы

BMED

-

FHLC

-

Коммуникационные услуги

BMED

-

FHLC

-

Потребительский циклический сектор

BMED

-

FHLC

-

Энергетика

BMED

-

FHLC

-

Финансовые услуги

BMED

-

FHLC
0.1%

Промышленность

BMED

-

FHLC
0.0%

Недвижимость

BMED

-

FHLC

-

Технологии

BMED

-

FHLC
0.0%

Коммунальные услуги

BMED

-

FHLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

BMED vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.21

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.88

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

4.27

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHLC равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.34

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.62

-0.50

Просадки

Сравнение просадок BMED и FHLC

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMEDFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-28.76%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-10.38%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.87%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

-17.73%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-4.20%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.08%

-5.19%

-13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.12%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и FHLC

Future Health ETF (BMED) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 4.74% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMEDFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.95%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

10.52%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.62%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

15.02%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.84%

+0.93%

Сравнение комиссий BMED и FHLC

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и FHLC

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

BMED and FHLC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLC has higher volatility (4.95%) compared to BMED (4.74%). In terms of maximum drawdown, BMED dropped -36.44% vs FHLC's -28.76%.

On 5-year performance, FHLC leads with 5.11% vs -0.08% for BMED. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BMED has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FHLC has performed better with a 5.11% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for BMED.

FHLC has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for BMED.

They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for BMED and 0.08% for FHLC.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMED и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор