PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMDSX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMDSX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

BMDSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности BMDSX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMDSX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		-2.25%4.88%-1.16%19.91%-27.86%21.81%34.56%35.94%-1.52%26.61%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		1.54%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, BMDSX показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции BMDSX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.98% соответственно.

BMDSX

1 день
3.12%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
8.66%
1 год
13.06%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.71%
10 лет*
9.74%

PKSFX

1 день
2.07%
1 месяц
-6.10%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.60%
1 год
3.79%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с BMDSX:
BMDSX с MXXIXBMDSX с ^GSPCBMDSX с IMCGBMDSX с VBRBMDSX с FSMDXBMDSX с RIPIXBMDSX с BFGIX
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SDYPKSFX с SPYD

Сравнение комиссий BMDSX и PKSFX

BMDSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

BMDSX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMDSX
Ранг доходности на риск BMDSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMDSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMDSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMDSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMDSX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMDSX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMDSX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMDSXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.23

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.48

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.42

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

0.95

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMDSX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMDSX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMDSXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между BMDSX и PKSFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMDSX и PKSFX

Дивидендная доходность BMDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%, что больше доходности PKSFX в 14.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMDSX
Baird Mid Cap Growth Fund		28.40%27.76%4.57%2.44%1.79%17.82%10.09%5.77%6.62%4.87%0.00%0.15%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.08%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок BMDSX и PKSFX

Максимальная просадка BMDSX за все время составила -53.96%, примерно равная максимальной просадке PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMDSX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BMDSXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.96%

-54.46%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.21%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.24%

-22.02%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.24%

-33.45%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-9.42%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-7.17%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

4.96%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BMDSX и PKSFX

Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что BMDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMDSXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.62%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

11.11%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

18.95%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.90%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

18.79%

+2.55%