Сравнение BMCIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
BMCIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | -3.01% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCIX показывает доходность -3.01%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции BMCIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.92% соответственно.
BMCIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.83%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.70%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCIX и WFSPX
BMCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
BMCIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
BMCIX
WFSPX
Сравнение BMCIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.47 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 7.15 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BMCIX и WFSPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCIX и WFSPX
Дивидендная доходность BMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.55% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок BMCIX и WFSPX
Максимальная просадка BMCIX за все время составила -72.64%, что больше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.64% | -58.21% | -14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -12.11% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -24.51% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -33.74% | -4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -6.51% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -12.84% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.53% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCIX и WFSPX
Текущая волатильность для BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) составляет 4.66%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.17% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 9.44% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.21% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.34% | 16.88% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 18.00% | -2.27% |