Сравнение BMCAX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BMCAX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 15.52% против 7.97% соответственно.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и VTMFX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
BMCAX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BMCAX
VTMFX
Сравнение BMCAX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.94 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.73 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 8.12 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и VTMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и VTMFX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и VTMFX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -28.49% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -6.82% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -17.40% | -16.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -21.87% | -11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -4.00% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.57% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 1.45% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и VTMFX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 2.86% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 4.82% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 8.55% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 8.51% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 9.10% | +11.97% |