PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMCAX с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMCAX с MSTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMCAX (BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both funds - BMCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BMCAX returned 34.23% vs -59.99% for MSTY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BMCAX charges 0.87%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности BMCAX и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMCAX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.

BMCAX

1 день
-0.89%
1 месяц
7.16%
С начала года
13.02%
6 месяцев
11.96%
1 год
34.23%
3 года*
27.90%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.89%

MSTY

1 день
2.11%
1 месяц
-27.89%
С начала года
-12.93%
6 месяцев
-25.20%
1 год
-59.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMCAX и MSTY

2026 (YTD)20252024
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		13.02%21.40%21.27%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.93%-42.71%200.20%

Correlation

The correlation between BMCAX and MSTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с BMCAX:
BMCAX с TQQQBMCAX с QQQMBMCAX с SCHGBMCAX с VIGAXBMCAX с FXAIXBMCAX с SPYBMCAX с APGYX
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

BMCAX vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCAX
Ранг доходности на риск BMCAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMCAX c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMCAXMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-1.00

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
-1.66

+4.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.81

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.84

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

-1.28

+9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMCAX vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMCAX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCAX и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMCAXMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-1.00

+3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.27

+0.20

Просадки

Сравнение просадок BMCAX и MSTY

Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMCAXMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-71.79%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-71.79%

+57.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-65.77%

+64.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-26.15%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

47.05%

-42.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BMCAX и MSTY

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) составляет 3.84%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMCAXMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

17.17%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

48.56%

-36.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

60.41%

-44.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

71.87%

-50.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

71.87%

-50.76%

Сравнение комиссий BMCAX и MSTY

BMCAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCAX и MSTY

Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности MSTY в 268.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		6.14%6.94%22.50%0.79%0.19%14.39%5.68%4.12%9.77%6.04%0.56%7.42%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		268.88%294.61%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMCAX and MSTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (17.17%) compared to BMCAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, BMCAX dropped -58.55% vs MSTY's -71.79%.

BMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMCAX и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор