Сравнение BMCAX с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -8.04% | 21.40% | 21.27% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -8.04%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
BMCAX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -6.47%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 15.52%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и MSTY
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
BMCAX vs. MSTY — Ранг доходности на риск
BMCAX
MSTY
Сравнение BMCAX c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.82 | +1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | -1.20 | +2.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.69 | +2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | -1.23 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.82 | +1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и MSTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и MSTY
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.54% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и MSTY
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -71.79% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -71.79% | +57.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -66.49% | +54.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -23.45% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 40.24% | -35.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и MSTY
Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) составляет 6.80%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 14.72% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 48.87% | -36.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 63.89% | -41.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 72.61% | -51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 72.61% | -51.54% |