Сравнение BMCAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BMCAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 1986 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности BMCAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMCAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | -7.06% | 21.40% | 32.28% | 39.38% | -30.37% | 26.61% | 31.89% | 33.39% | -2.87% | 22.57% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BMCAX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BMCAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 15.64% против 14.16% соответственно.
BMCAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 15.64%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMCAX и FXAIX
BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BMCAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BMCAX
FXAIX
Сравнение BMCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMCAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.52 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 7.30 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между BMCAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMCAX и FXAIX
Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCAX BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund | 7.46% | 6.94% | 22.50% | 0.79% | 0.19% | 14.39% | 5.68% | 4.12% | 9.77% | 6.04% | 0.56% | 7.42% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BMCAX и FXAIX
Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -33.79% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -8.89% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.84% | -24.50% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.79% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.57% | -5.56% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.83% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 2.55% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMCAX и FXAIX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 5.37% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 9.55% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.32% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 16.92% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 18.05% | +3.02% |