PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMCAX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMCAX с QQQM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BMCAX (BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both funds - BMCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, BMCAX returned 13.38%/yr vs 14.99%/yr for QQQM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BMCAX charges 0.87%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности BMCAX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMCAX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 13.49%.

BMCAX

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.42%
С начала года
8.38%
1 год
20.60%
3 года*
23.08%
5 лет*
13.38%
10 лет*
17.11%

QQQM

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.67%
6 месяцев
12.25%
С начала года
13.49%
1 год
24.43%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMCAX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		8.38%21.40%32.28%39.38%-30.37%26.61%4.73%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		13.49%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between BMCAX and QQQM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.97

The correlation between BMCAX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BMCAX:
BMCAX с TQQQBMCAX с SCHGBMCAX с VIGAXBMCAX с FXAIXBMCAX с SPYBMCAX с MSTYBMCAX с APGYX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

BMCAX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCAX
Ранг доходности на риск BMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMCAX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMCAXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.82

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.05

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

7.21

-2.43

BMCAX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMCAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCAX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMCAX и QQQM

Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMCAXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-35.04%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.96%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-22.70%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-35.04%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.70%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-8.15%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.39%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BMCAX и QQQM

Текущая волатильность для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) составляет 5.95%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMCAXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.31%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

15.38%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.61%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

22.66%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

22.30%

-1.13%

Сравнение комиссий BMCAX и QQQM

BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCAX и QQQM

Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QQQM в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		3.32%6.94%22.50%0.79%0.19%14.39%5.68%4.12%9.77%6.04%0.56%7.42%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.46%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BMCAX and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQM has higher volatility (7.31%) compared to BMCAX (5.95%). In terms of maximum drawdown, BMCAX dropped -58.55% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMCAX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор