PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BMCAX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMCAX с FAMRX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BMCAX (BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - BMCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BMCAX returned 17.11%/yr vs 11.41%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BMCAX charges 0.87%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности BMCAX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMCAX показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции BMCAX превзошли акции FAMRX по среднегодовой доходности: 17.11% против 11.41% соответственно.

BMCAX

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
8.42%
С начала года
8.38%
1 год
20.60%
3 года*
23.08%
5 лет*
13.38%
10 лет*
17.11%

FAMRX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
9.86%
С начала года
12.98%
1 год
23.73%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMCAX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		8.38%21.40%32.28%39.38%-30.37%26.61%31.89%33.39%-2.87%22.57%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		12.98%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between BMCAX and FAMRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.88

The correlation between BMCAX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с BMCAX:
BMCAX с TQQQBMCAX с SCHGBMCAX с QQQMBMCAX с VIGAXBMCAX с FXAIXBMCAX с SPYBMCAX с MSTY
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

BMCAX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMCAX
Ранг доходности на риск BMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMCAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMCAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMCAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMCAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMCAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMCAX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMCAXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.83

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.52

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.63

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.78

11.30

-6.52

BMCAX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMCAX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FAMRX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMCAX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMCAX и FAMRX

Максимальная просадка BMCAX за все время составила -58.55%, примерно равная максимальной просадке FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMCAX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMCAXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.55%

-58.65%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-9.33%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-15.35%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-26.00%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-30.96%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-1.16%

-3.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.41%

-12.27%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

2.17%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BMCAX и FAMRX

BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund (BMCAX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что BMCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMCAXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

3.99%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

11.37%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

13.41%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

14.84%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

15.26%

+5.91%

Сравнение комиссий BMCAX и FAMRX

BMCAX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMCAX и FAMRX

Дивидендная доходность BMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности FAMRX в 4.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMCAX
BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund		3.32%6.94%22.50%0.79%0.19%14.39%5.68%4.12%9.77%6.04%0.56%7.42%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.92%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%

Часто задаваемые вопросы

BMCAX and FAMRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMCAX has higher volatility (5.95%) compared to FAMRX (3.99%). In terms of maximum drawdown, BMCAX dropped -58.55% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMCAX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор