PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIV.TO с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIV.TO с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

PDIV.TO и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIV.TO и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIV.TO и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%15.82%10.71%4.64%-4.40%20.18%-1.15%23.57%-15.24%26.84%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		6.77%15.62%9.82%16.46%-6.10%14.29%2.30%13.06%-9.44%28.72%
Разные валюты инструментов

PDIV.TO торгуется в CAD, в то время как DGS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PDIV.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции PDIV.TO уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.66% соответственно.

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%

DGS

1 день
2.60%
1 месяц
-5.15%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.58%
1 год
24.77%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с USCL.TOPDIV.TO с EBNK.TO
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VSSDGS с VWO

Сравнение комиссий PDIV.TO и DGS

PDIV.TO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии DGS в 0.58%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

PDIV.TO vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIV.TO c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIV.TODGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.17

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.20

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

8.46

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIV.TO vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIV.TO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIV.TO и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIV.TODGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Корреляция

Корреляция между PDIV.TO и DGS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIV.TO и DGS

Дивидендная доходность PDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок PDIV.TO и DGS

Максимальная просадка PDIV.TO за все время составила -30.64%, что меньше максимальной просадки DGS в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIV.TO и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIV.TODGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.64%

-61.83%

+31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-10.99%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.96%

-24.86%

+9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.64%

-44.08%

+13.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-7.62%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-12.68%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.96%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIV.TO и DGS

Текущая волатильность для Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) составляет 3.48%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIV.TODGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

8.30%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

11.11%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

15.43%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

12.22%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.96%

14.69%

-0.73%