PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с UPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

BMAX.TO и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		7.06%18.19%6.13%3.40%10.61%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как UPAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UPAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 7.06%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.37%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.06%
6 месяцев
7.92%
1 год
17.71%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD

Сравнение комиссий BMAX.TO и UPAR

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.59

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.49

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

4.38

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.05

+1.16

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и UPAR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и UPAR

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности UPAR в 2.73%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и UPAR

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки UPAR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-39.00%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.21%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.71%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-22.47%

+20.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.17%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и UPAR

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 5.27%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.37%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.08%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

14.89%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

15.80%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

15.80%

-2.61%