Сравнение BMAX.TO с XAW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).
BMAX.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и XAW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и XAW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | -2.51% | 17.88% | 19.42% | 11.56% | 6.10% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | -0.55% | 15.87% | 26.31% | 18.45% | 6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у XAW.TO с доходностью -0.55%.
BMAX.TO
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAW.TO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX.TO и XAW.TO
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии XAW.TO в 0.22%.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
XAW.TO
Сравнение BMAX.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX.TO | XAW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 5.92 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.71 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между BMAX.TO и XAW.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и XAW.TO
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности XAW.TO в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.43% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAW.TO iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF | 1.34% | 1.33% | 1.61% | 1.71% | 1.79% | 1.77% | 1.49% | 2.02% | 2.29% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и XAW.TO
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и XAW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -27.32% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -12.29% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -5.50% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.96% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.91% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и XAW.TO
Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 4.71%, в то время как у iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | XAW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 6.20% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.73% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 17.20% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.46% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.14% | 15.08% | -1.94% |