PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с TUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с TUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 24.79%/yr for TUG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.65%/yr for TUG.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и TUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как TUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 21.39%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUG

1 день
-0.42%
1 месяц
11.44%
С начала года
21.39%
6 месяцев
18.21%
1 год
41.38%
3 года*
24.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и TUG

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%
TUG
STF Tactical Growth ETF		21.39%14.91%29.62%35.19%-10.14%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and TUG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.53

The correlation between BMAX.TO and TUG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и TUG

Секторы
BMAX.TO
TUG

Финансовые услуги

24.1%
0.3%

Технологии

18.8%
54.6%

Здравоохранение

17.0%
4.1%

Промышленность

13.0%
3.0%

Энергетика

7.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.4%

Коммунальные услуги

4.4%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.4%

Сырьевые материалы

2.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
12.0%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
TUG
0.3%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
TUG
54.6%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
TUG
4.1%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
TUG
3.0%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
TUG
0.7%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
TUG
7.4%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
TUG
1.4%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
TUG
15.4%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
TUG
1.1%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
TUG
12.0%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
TUG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

STF Tactical Growth ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с TUG:
TUG с SPYTUG с JEPQTUG с QQQTUG с QQC.TOTUG с QMNNXTUG с HECATUG с TUGN

Доходность на риск

BMAX.TO vs. TUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TUG
Ранг доходности на риск TUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c TUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOTUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.63

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.45

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.35

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

10.67

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. TUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUG равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и TUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOTUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.63

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.29

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и TUG

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и TUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOTUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-22.09%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-12.41%

+3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-22.09%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-3.66%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.89%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и TUG

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 3.25%, в то время как у STF Tactical Growth ETF (TUG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOTUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.22%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.91%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

15.78%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

17.37%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

17.37%

-4.24%

Сравнение комиссий BMAX.TO и TUG

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и TUG

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности TUG в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
TUG
STF Tactical Growth ETF		1.43%1.75%4.97%1.34%1.14%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and TUG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and STF. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.65% for TUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и TUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор