PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

BMAX.TO и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и GAA

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		6.16%13.32%15.83%5.28%5.58%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как GAA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 6.16%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.16%
6 месяцев
8.14%
1 год
17.41%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий BMAX.TO и GAA

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.73

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.29

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.36

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

8.03

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.85

+0.36

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и GAA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и GAA

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и GAA

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки GAA в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-26.57%

+11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-7.18%

-4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-3.40%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.90%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и GAA

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.71%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.17%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

10.12%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

9.87%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

9.90%

+3.29%