PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с BAMY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

BMAX.TO и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и BAMY

2026 (YTD)202520242023
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-2.51%17.88%19.42%8.86%
BAMY
Brookstone Yield ETF		0.89%7.75%20.10%3.30%
Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как BAMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BAMY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью 0.89%.

BMAX.TO

1 день
1.60%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
0.67%
1 год
13.77%
3 года*
14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.82%
1 месяц
0.91%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий BMAX.TO и BAMY

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF
BAMY
Brookstone Yield ETF

Доходность на риск

BMAX.TO vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.10

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.51

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

5.24

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.80

-0.64

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и BAMY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и BAMY

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности BAMY в 8.04%

TTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.43%9.70%9.64%9.55%2.41%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.04%7.16%8.20%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и BAMY

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки BAMY в -8.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-6.03%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-4.60%

-6.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-1.42%

-6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.54%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.84%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и BAMY

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.04%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

4.64%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

8.05%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

7.11%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.14%

7.11%

+6.03%