PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BMAX.TO с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 19.04%/yr for AOA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMAX.TO торгуется в CAD, в то время как AOA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 11.65%.

BMAX.TO

1 день
0.89%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.24%
6 месяцев
10.69%
1 год
23.36%
3 года*
19.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOA

1 день
0.28%
1 месяц
5.60%
С начала года
11.65%
6 месяцев
10.51%
1 год
26.28%
3 года*
19.04%
5 лет*
12.33%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и AOA

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.24%17.88%19.42%11.56%6.10%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		11.65%14.10%23.31%15.66%6.08%

Correlation

The correlation between BMAX.TO and AOA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.68

The correlation between BMAX.TO and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BMAX.TO и AOA

Секторы
BMAX.TO
AOA

Финансовые услуги

24.1%
16.1%

Технологии

18.8%
27.4%

Здравоохранение

17.0%
8.0%

Промышленность

13.0%
12.0%

Энергетика

7.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Коммунальные услуги

4.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.3%

Сырьевые материалы

2.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.5%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Финансовые услуги

BMAX.TO
24.1%
AOA
16.1%

Технологии

BMAX.TO
18.8%
AOA
27.4%

Здравоохранение

BMAX.TO
17.0%
AOA
8.0%

Промышленность

BMAX.TO
13.0%
AOA
12.0%

Энергетика

BMAX.TO
7.0%
AOA
4.3%

Потребительский защитный сектор

BMAX.TO
4.9%
AOA
5.0%

Коммунальные услуги

BMAX.TO
4.4%
AOA
2.7%

Коммуникационные услуги

BMAX.TO
4.3%
AOA
8.3%

Сырьевые материалы

BMAX.TO
2.6%
AOA
4.2%

Потребительский циклический сектор

BMAX.TO
2.6%
AOA
9.5%

Недвижимость

BMAX.TO
1.3%
AOA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

BMAX.TO vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.57

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.60

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.83

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

15.68

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.08

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и AOA

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки AOA в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMAX.TOAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-22.22%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-6.89%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.42%

-13.06%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-2.84%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.68%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и AOA

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMAX.TOAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.01%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

8.23%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.27%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

10.82%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

11.52%

+1.61%

Сравнение комиссий BMAX.TO и AOA

BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и AOA

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BMAX.TO and AOA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Brompton Funds and iShares. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.15% for AOA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор