Сравнение BLV с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
BLV и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BLV и AGGG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLV и AGGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 0.96% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | -0.64% | 8.06% | -1.44% | 5.27% | -15.93% | -5.32% | 9.37% | 6.85% | -1.17% | 0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BLV показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.64%.
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
AGGG.L
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLV и AGGG.L
BLV берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BLV vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск
BLV
AGGG.L
Сравнение BLV c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLV | AGGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.33 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.41 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 4.52 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLV | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BLV и AGGG.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLV и AGGG.L
Дивидендная доходность BLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности AGGG.L в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 3.17% | 2.97% | 2.74% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLV и AGGG.L
Максимальная просадка BLV за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLV и AGGG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLV | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -25.91% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -3.48% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -24.24% | -12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -11.32% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -9.50% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 1.08% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLV и AGGG.L
Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что BLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLV | AGGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.08% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 3.34% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 5.36% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 6.74% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 6.32% | +5.67% |