PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGGG.L с CEMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGG.L и CEMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-2.35%
20.81%
AGGG.L
CEMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGG.L:

0.32

CEMB:

2.14

Коэф-т Сортино

AGGG.L:

0.51

CEMB:

3.10

Коэф-т Омега

AGGG.L:

1.06

CEMB:

1.41

Коэф-т Кальмара

AGGG.L:

0.10

CEMB:

1.09

Коэф-т Мартина

AGGG.L:

0.64

CEMB:

8.53

Индекс Язвы

AGGG.L:

3.12%

CEMB:

0.89%

Дневная вол-ть

AGGG.L:

6.22%

CEMB:

3.52%

Макс. просадка

AGGG.L:

-25.90%

CEMB:

-20.84%

Текущая просадка

AGGG.L:

-15.72%

CEMB:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 2.44%.


AGGG.L

С начала года

2.05%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

-2.08%

1 год

2.37%

5 лет

-2.43%

10 лет

N/A

CEMB

С начала года

2.44%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.25%

5 лет

1.48%

10 лет

3.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGG.L и CEMB

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.


CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии AGGG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGG.L и CEMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGG.L, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGG.L c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.502.12
Коэффициент Сортино AGGG.L, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.783.06
Коэффициент Омега AGGG.L, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.42
Коэффициент Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.151.07
Коэффициент Мартина AGGG.L, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.038.26
AGGG.L
CEMB

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.50
2.12
AGGG.L
CEMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и CEMB

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности CEMB в 5.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
2.95%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
5.12%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и CEMB

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и CEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-15.53%
-0.32%
AGGG.L
CEMB

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и CEMB

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.70%
0.75%
AGGG.L
CEMB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab