PortfoliosLab logo
Сравнение AGGG.L с BNDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGG.L и BNDW составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и BNDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGG.L:

1.11

BNDW:

1.16

Коэф-т Сортино

AGGG.L:

1.69

BNDW:

1.68

Коэф-т Омега

AGGG.L:

1.21

BNDW:

1.20

Коэф-т Кальмара

AGGG.L:

0.36

BNDW:

0.50

Коэф-т Мартина

AGGG.L:

2.29

BNDW:

4.06

Индекс Язвы

AGGG.L:

3.06%

BNDW:

1.18%

Дневная вол-ть

AGGG.L:

6.21%

BNDW:

4.18%

Макс. просадка

AGGG.L:

-25.90%

BNDW:

-17.22%

Текущая просадка

AGGG.L:

-12.67%

BNDW:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 2.43%.


AGGG.L

С начала года

5.75%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

4.88%

1 год

6.93%

3 года

2.72%

5 лет

-1.41%

10 лет

N/A

BNDW

С начала года

2.43%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

2.40%

1 год

4.79%

3 года

3.33%

5 лет

-0.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Vanguard Total World Bond ETF

Сравнение комиссий AGGG.L и BNDW

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGG.L и BNDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGG.L, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

BNDW
Ранг риск-скорректированной доходности BNDW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGG.L c BNDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDW равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и BNDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и BNDW

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BNDW в 4.01%


TTM2024202320222021202020192018
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
2.85%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.01%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и BNDW

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и BNDW.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и BNDW

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...