PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGG.L с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGG.L и VOO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGGG.L с VOO

Последнее обновление 23 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

AGGG.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGG.L или VOO.

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGG.L:

1.11

VOO:

0.53

Коэф-т Сортино

AGGG.L:

1.69

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AGGG.L:

1.20

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGGG.L:

0.37

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AGGG.L:

2.30

VOO:

2.09

Индекс Язвы

AGGG.L:

3.06%

VOO:

4.96%

Дневная вол-ть

AGGG.L:

6.22%

VOO:

19.57%

Макс. просадка

AGGG.L:

-25.90%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AGGG.L:

-12.82%

VOO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.01%.

AGGG.L

С начала года

5.56%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

5.68%

1 год

7.01%

3 года

2.65%

5 лет

-1.44%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

2.01%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

1.16%

1 год

10.62%

3 года

18.31%

5 лет

15.72%

10 лет

12.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий AGGG.L и VOO

AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGG.L и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGG.L, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGG.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и VOO

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		2.86%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.27%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и VOO

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и VOO

Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...