PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGG.L с AGGU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGG.L и AGGU.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AGGG.L с AGGU.L

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L).

AGGG.L и AGGU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. AGGU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGG.L или AGGU.L.

Доходность

Сравнение доходности AGGG.L и AGGU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGG.L:

1.17

AGGU.L:

1.29

Коэф-т Сортино

AGGG.L:

1.74

AGGU.L:

1.86

Коэф-т Омега

AGGG.L:

1.21

AGGU.L:

1.24

Коэф-т Кальмара

AGGG.L:

0.38

AGGU.L:

0.69

Коэф-т Мартина

AGGG.L:

2.38

AGGU.L:

5.28

Индекс Язвы

AGGG.L:

3.06%

AGGU.L:

1.01%

Дневная вол-ть

AGGG.L:

6.23%

AGGU.L:

4.13%

Макс. просадка

AGGG.L:

-25.90%

AGGU.L:

-15.55%

Текущая просадка

AGGG.L:

-12.55%

AGGU.L:

-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGGG.L показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у AGGU.L с доходностью 2.33%.

AGGG.L

С начала года

5.89%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

5.99%

1 год

7.35%

3 года

2.34%

5 лет

-1.44%

10 лет

N/A

AGGU.L

С начала года

2.33%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.34%

3 года

3.30%

5 лет

-0.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий AGGG.L и AGGU.L

И AGGG.L, и AGGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGG.L и AGGU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGG.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGG.L, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AGGU.L
Ранг риск-скорректированной доходности AGGU.L, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGG.L c AGGU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGG.L на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGU.L равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGG.L и AGGU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGG.L и AGGU.L

Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		2.85%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGG.L и AGGU.L

Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.90%, что больше максимальной просадки AGGU.L в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и AGGU.L.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AGGG.L и AGGU.L

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) имеет более высокую волатильность в 1.36% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...