Сравнение AGGG.L с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AGGG.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGG.L или SPY.
Корреляция
Корреляция между AGGG.L и SPY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGGG.L и SPY
Основные характеристики
AGGG.L:
0.03
SPY:
2.03
AGGG.L:
0.09
SPY:
2.71
AGGG.L:
1.01
SPY:
1.38
AGGG.L:
0.01
SPY:
3.02
AGGG.L:
0.07
SPY:
13.49
AGGG.L:
2.96%
SPY:
1.88%
AGGG.L:
6.21%
SPY:
12.48%
AGGG.L:
-25.91%
SPY:
-55.19%
AGGG.L:
-16.73%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, AGGG.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.
AGGG.L
-0.63%
0.75%
2.02%
0.17%
-1.69%
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGG.L и SPY
AGGG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGGG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGG.L и SPY
Дивидендная доходность AGGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 2.72% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AGGG.L и SPY
Максимальная просадка AGGG.L за все время составила -25.91%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGG.L и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGGG.L и SPY
Текущая волатильность для iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) составляет 1.76%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что AGGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.