Сравнение BLUX с VTI
BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности BLUX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%.
BLUX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам BLUX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 13.87% | 11.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 14.15% |
Correlation
The correlation between BLUX and VTI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение распределения секторов BLUX и VTI
Секторы
BLUX
VTI
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
BLUX
VTI
Финансовые услуги
BLUX
VTI
Здравоохранение
BLUX
VTI
Промышленность
BLUX
VTI
Потребительский циклический сектор
BLUX
VTI
Коммуникационные услуги
BLUX
VTI
Энергетика
BLUX
VTI
Недвижимость
BLUX
VTI
Потребительский защитный сектор
BLUX
VTI
Сырьевые материалы
BLUX
VTI
Коммунальные услуги
BLUX
VTI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUX vs. VTI — Ранг доходности на риск
BLUX
VTI
Сравнение BLUX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.51 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок BLUX и VTI
Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -55.45% | +46.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -8.03% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUX и VTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 12.17% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.40% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 18.30% | -4.40% |
Сравнение комиссий BLUX и VTI
BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUX и VTI
Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.83% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BLUX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.
VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.83% for BLUX.
They also come from different issuers: Bluemonte and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.03% for VTI.
Подберите оптимальное распределение для BLUX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор