PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BLUX с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с UJUN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while UJUN is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Over the past year, BLUX returned 23.97% vs 8.30% for UJUN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.41%.

BLUX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
10.21%
С начала года
14.93%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
-0.08%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.94%
С начала года
3.41%
1 год
8.30%
3 года*
10.31%
5 лет*
6.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и UJUN

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		14.93%12.62%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.41%6.89%

Correlation

The correlation between BLUX and UJUN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.78

The correlation between BLUX and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и UJUN

Секторы
BLUX
UJUN

Технологии

26.7%
38.4%

Финансовые услуги

14.1%
11.0%

Промышленность

12.0%
7.9%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.8%

Недвижимость

4.8%
1.8%

Энергетика

4.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.6%

Сырьевые материалы

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Технологии

BLUX
26.7%
UJUN
38.4%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
UJUN
11.0%

Промышленность

BLUX
12.0%
UJUN
7.9%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
UJUN
10.0%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
UJUN
10.8%

Недвижимость

BLUX
4.8%
UJUN
1.8%

Энергетика

BLUX
4.6%
UJUN
3.2%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
UJUN
4.6%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
UJUN
1.7%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
UJUN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с BINTBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с AFOSBLUX с BUFX
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с BEEZUJUN с FLCCUJUN с MSLCUJUN с AVIE

Доходность на риск

BLUX vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.80

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.67

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.94

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

14.35

-3.29

BLUX vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UJUN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и UJUN

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-13.73%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-2.84%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.21%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-2.05%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.58%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и UJUN

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что BLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.59%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

3.99%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

4.62%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

8.39%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

8.74%

+5.21%

Сравнение комиссий BLUX и UJUN

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и UJUN

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		1.07%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and UJUN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUX has higher volatility (3.05%) compared to UJUN (1.59%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs UJUN's -13.73%.

On 1-year performance, BLUX leads with 23.97% vs 8.30% for UJUN. On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 23.97% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

BLUX has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for UJUN.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while UJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bluemonte and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор