PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и UJUN

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%6.43%

Correlation

The correlation between BLUX and UJUN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов BLUX и UJUN

Секторы
BLUX
UJUN

Технологии

24.5%
36.2%

Финансовые услуги

14.8%
11.9%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Промышленность

11.8%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.9%

Энергетика

5.1%
3.5%

Недвижимость

4.9%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.9%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Технологии

BLUX
24.5%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
UJUN
11.9%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
UJUN
8.4%

Промышленность

BLUX
11.8%
UJUN
8.1%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
UJUN
10.9%

Энергетика

BLUX
5.1%
UJUN
3.5%

Недвижимость

BLUX
4.9%
UJUN
1.9%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
UJUN
4.9%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
UJUN
1.8%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
UJUN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с MSLCUJUN с BEEZ

Доходность на риск

BLUX vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.78

+1.32

Просадки

Сравнение просадок BLUX и UJUN

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-13.73%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.06%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и UJUN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

4.20%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

8.32%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

8.77%

+5.13%

Сравнение комиссий BLUX и UJUN

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и UJUN

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and UJUN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

BLUX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Bluemonte and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.79% for UJUN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор