PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с FNDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 15.31%.

BLUX

1 день
0.83%
1 месяц
3.82%
С начала года
13.87%
6 месяцев
13.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и FNDB

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.87%11.82%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%14.07%

Correlation

The correlation between BLUX and FNDB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов BLUX и FNDB

Секторы
BLUX
FNDB

Технологии

24.5%
18.8%

Финансовые услуги

14.8%
14.1%

Здравоохранение

12.0%
11.6%

Промышленность

11.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.7%

Энергетика

5.1%
10.0%

Недвижимость

4.9%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
7.2%

Сырьевые материалы

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Технологии

BLUX
24.5%
FNDB
18.8%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
FNDB
14.1%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
FNDB
11.6%

Промышленность

BLUX
11.8%
FNDB
10.0%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
FNDB
9.4%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
FNDB
9.7%

Энергетика

BLUX
5.1%
FNDB
10.0%

Недвижимость

BLUX
4.9%
FNDB
2.4%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
FNDB
7.2%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
FNDB
3.8%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
FNDB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

BLUX vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.79

+1.30

Просадки

Сравнение просадок BLUX и FNDB

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-38.17%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.66%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и FNDB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

10.73%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

15.36%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

17.48%

-3.58%

Сравнение комиссий BLUX и FNDB

И BLUX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и FNDB

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности FNDB в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.83%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and FNDB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUX and FNDB have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.83% for BLUX.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDB is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Bluemonte and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор