PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у BVAL с доходностью 11.47%.

BLUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVAL

1 день
-0.26%
1 месяц
4.10%
С начала года
11.47%
6 месяцев
11.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и BVAL

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		12.94%11.82%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.47%11.38%

Correlation

The correlation between BLUX and BVAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов BLUX и BVAL

Секторы
BLUX
BVAL

Технологии

24.5%
20.1%

Финансовые услуги

14.8%
16.9%

Здравоохранение

12.0%
11.1%

Промышленность

11.8%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.2%

Энергетика

5.1%
6.8%

Недвижимость

4.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.2%

Сырьевые материалы

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.8%
4.3%

Технологии

BLUX
24.5%
BVAL
20.1%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
BVAL
16.9%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
BVAL
11.1%

Промышленность

BLUX
11.8%
BVAL
11.8%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
BVAL
8.9%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
BVAL
5.2%

Энергетика

BLUX
5.1%
BVAL
6.8%

Недвижимость

BLUX
4.9%
BVAL
3.5%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
BVAL
8.2%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
BVAL
3.1%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
BVAL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BINTBVAL с BDBTBVAL с BLTDBVAL с BLUIBVAL с BLSTBVAL с BLUC

Доходность на риск

Сравнение BLUX c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXBVALРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

2.55

-0.53

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BVAL

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-6.69%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.26%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.91%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBVALРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

10.13%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

10.13%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

10.13%

+3.78%

Сравнение комиссий BLUX и BVAL

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BVAL

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLUX and BVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.84% for BLUX.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.24% for BVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор