PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с BVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BVAL (Bluemonte Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BLUX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BVAL is a Large Cap Value Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUX returned 26.50% vs 24.54% for BVAL. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for BVAL.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BVAL с доходностью 11.82%.

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BVAL

1 день
-0.78%
1 месяц
1.16%
С начала года
11.82%
6 месяцев
11.16%
1 год
24.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и BVAL

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.12%12.62%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		11.82%12.09%

Correlation

The correlation between BLUX and BVAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between BLUX and BVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и BVAL

Секторы
BLUX
BVAL

Технологии

26.7%
23.2%

Финансовые услуги

14.1%
16.0%

Промышленность

12.0%
11.5%

Здравоохранение

11.6%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

6.6%
5.2%

Недвижимость

4.8%
3.5%

Энергетика

4.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.8%

Сырьевые материалы

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.6%
4.0%

Технологии

BLUX
26.7%
BVAL
23.2%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
BVAL
16.0%

Промышленность

BLUX
12.0%
BVAL
11.5%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
BVAL
10.8%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
BVAL
8.8%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
BVAL
5.2%

Недвижимость

BLUX
4.8%
BVAL
3.5%

Энергетика

BLUX
4.6%
BVAL
6.3%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
BVAL
7.8%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
BVAL
3.0%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
BVAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINT
Часто сравнивают с BVAL:
BVAL с BLGRBVAL с BLUIBVAL с BDBTBVAL с BLUCBVAL с BLSTBVAL с BLTDBVAL с BINT

Доходность на риск

BLUX vs. BVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BVAL
Ранг доходности на риск BVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVAL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c BVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXBVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.38

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.32

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.68

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

15.25

-3.02

BLUX vs. BVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BVAL равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и BVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BVAL

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что больше максимальной просадки BVAL в -6.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-6.69%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.69%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-1.09%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.91%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.61%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BVAL

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Bluemonte Large Cap Value ETF (BVAL) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что BLUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.51%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.05%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

10.38%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

10.38%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

10.38%

+3.86%

Сравнение комиссий BLUX и BVAL

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BVAL в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BVAL

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BVAL в 0.97%

ПозицияTTM2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%
BVAL
Bluemonte Large Cap Value ETF		0.97%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLUX and BVAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLUX has higher volatility (4.84%) compared to BVAL (3.51%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs BVAL's -6.69%.

On 1-year performance, BLUX leads with 26.50% vs 24.54% for BVAL. On fees, BVAL is cheaper at 0.24% per year. On volatility, BVAL has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 26.50% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BVAL is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BVAL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.84% for BLUX.

BLUX is categorized as Large Cap Blend Equities, while BVAL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.24% for BVAL.

BVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор