PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

BLUX

1 день
-0.82%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и BDGS

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		12.94%11.82%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%7.12%

Correlation

The correlation between BLUX and BDGS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов BLUX и BDGS

Секторы
BLUX
BDGS

Технологии

24.5%
37.4%

Финансовые услуги

14.8%
9.3%

Здравоохранение

12.0%
7.5%

Промышленность

11.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
16.6%

Энергетика

5.1%
2.6%

Недвижимость

4.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
1.9%

Технологии

BLUX
24.5%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

BLUX
14.8%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

BLUX
12.0%
BDGS
7.5%

Промышленность

BLUX
11.8%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.2%
BDGS
10.9%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
BDGS
16.6%

Энергетика

BLUX
5.1%
BDGS
2.6%

Недвижимость

BLUX
4.9%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.9%
BDGS
4.1%

Сырьевые материалы

BLUX
3.5%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

BLUX
2.8%
BDGS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BUFHBLUX с BLUIBLUX с BLGRBLUX с BINT
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

BLUX vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUX vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUXBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

1.76

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BDGS

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, примерно равная максимальной просадке BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-9.12%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.83%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-0.64%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BDGS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

6.08%

+7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

8.21%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.91%

8.21%

+5.70%

Сравнение комиссий BLUX и BDGS

BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BDGS

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUX and BDGS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BLUX has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Bluemonte and Bridges. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.87% for BDGS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор