PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUX с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUX с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, BLUX returned 26.50% vs 22.78% for BBUS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности BLUX и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

BLUX

1 день
-0.95%
1 месяц
1.21%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.59%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUX и BBUS

2026 (YTD)2025
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		13.12%12.62%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%15.29%

Correlation

The correlation between BLUX and BBUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between BLUX and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUX и BBUS

Секторы
BLUX
BBUS

Технологии

26.7%
38.1%

Финансовые услуги

14.1%
11.2%

Промышленность

12.0%
7.4%

Здравоохранение

11.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.0%

Недвижимость

4.8%
1.7%

Энергетика

4.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.4%

Сырьевые материалы

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.6%

Технологии

BLUX
26.7%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

BLUX
14.1%
BBUS
11.2%

Промышленность

BLUX
12.0%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

BLUX
11.6%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

BLUX
10.0%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

BLUX
6.6%
BBUS
10.0%

Недвижимость

BLUX
4.8%
BBUS
1.7%

Энергетика

BLUX
4.6%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

BLUX
3.7%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

BLUX
3.4%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

BLUX
2.6%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Dynamic Total Market ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с BLUX:
BLUX с DDTLBLUX с BLTDBLUX с AFOSBLUX с BLGRBLUX с BUFHBLUX с BUFXBLUX с BINT
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

BLUX vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUX
Ранг доходности на риск BLUX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUX c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUXBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.82

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.48

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.49

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.23

10.97

+1.26

BLUX vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUX и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUX и BBUS

Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUXBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.03%

-35.35%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.21%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.47%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.43%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.08%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUX и BBUS

Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.84% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUXBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.00%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.95%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

12.59%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

17.14%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

19.59%

-5.35%

Сравнение комиссий BLUX и BBUS

BLUX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUX и BBUS

Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
BLUX
Bluemonte Dynamic Total Market ETF		0.84%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BLUX and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to BLUX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BLUX dropped -9.03% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BLUX leads with 26.50% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BLUX has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUX has performed better with a 26.50% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.25% for BLUX.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.84% for BLUX.

They also come from different issuers: Bluemonte and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.02% for BBUS.

BLUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUX и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор