Сравнение BLUI с PSDM
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.29%.
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.29% | 3.41% |
Correlation
The correlation between BLUI and PSDM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. PSDM — Ранг доходности на риск
BLUI
PSDM
Сравнение BLUI c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 2.98 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BLUI и PSDM
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -1.19% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.10% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.17% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.75% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.00% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 2.00% | +1.90% |
Сравнение комиссий BLUI и PSDM
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и PSDM
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and PSDM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 4.70% for BLUI.
They also come from different issuers: Bluemonte and PGIM. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор