PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUI с MUSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUI с MUSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.

Доходность

Сравнение доходности BLUI и MUSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.

BLUI

1 день
0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.01%
1 год
5.62%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUI и MUSI

2026 (YTD)2025
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.69%3.80%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		0.76%4.44%

Correlation

The correlation between BLUI and MUSI is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов BLUI и MUSI

Секторы
BLUI
MUSI

Недвижимость

51.0%

-

Энергетика

46.7%

-

Коммунальные услуги

1.5%
77.9%

Технологии

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

22.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

BLUI
51.0%
MUSI

-

Энергетика

BLUI
46.7%
MUSI

-

Коммунальные услуги

BLUI
1.5%
MUSI
77.9%

Технологии

BLUI
0.6%
MUSI

-

Потребительский циклический сектор

BLUI
0.3%
MUSI

-

Сырьевые материалы

BLUI

-

MUSI

-

Коммуникационные услуги

BLUI

-

MUSI

-

Потребительский защитный сектор

BLUI

-

MUSI

-

Финансовые услуги

BLUI

-

MUSI

-

Здравоохранение

BLUI

-

MUSI
22.1%

Промышленность

BLUI

-

MUSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Diversified Income ETF

American Century Multisector Income ETF

Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BLSTBLUI с BLUCBLUI с BLUX
Часто сравнивают с MUSI:
MUSI с KORPMUSI с GOVZMUSI с FTBDMUSI с CGMSMUSI с MDIVMUSI с FIBRMUSI с VYM

Доходность на риск

BLUI vs. MUSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUI
MUSI
Ранг доходности на риск MUSI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUI c MUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUI vs. MUSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUIMUSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.45

+1.62

Просадки

Сравнение просадок BLUI и MUSI

Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и MUSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUIMUSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.43%

-13.91%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.98%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-4.22%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUI и MUSI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUIMUSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

3.34%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

4.84%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.84%

-0.94%

Сравнение комиссий BLUI и MUSI

BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUI и MUSI

Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности MUSI в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.70%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSI
American Century Multisector Income ETF		5.53%5.74%6.00%5.20%4.02%1.62%

Часто задаваемые вопросы

BLUI and MUSI have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.70% for BLUI.

They also come from different issuers: Bluemonte and American Century. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.36% for MUSI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUI и MUSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор