PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с QCGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с QCGRIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, BLUEX returned -7.07% vs 21.05% for QCGRIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BLUEX charges 1.15%/yr vs 0.21%/yr for QCGRIX.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и QCGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUEX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у QCGRIX с доходностью 5.58%.

BLUEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-8.03%
1 год
-7.07%
3 года*
2.66%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
9.60%

QCGRIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.37%
1 год
21.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и QCGRIX

2026 (YTD)20252024
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-8.03%4.45%-0.67%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		5.58%14.41%0.00%

Correlation

The correlation between BLUEX and QCGRIX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

CREF Growth Account Class R3

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с ADXBLUEX с FNCMXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VINIXQCGRIX с MRFOXQCGRIX с VYMQCGRIX с VONG

Доходность на риск

BLUEX vs. QCGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c QCGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUEXQCGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.30

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
1.81

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.36

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

4.43

-5.74

BLUEX vs. QCGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа QCGRIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и QCGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и QCGRIX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки QCGRIX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и QCGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXQCGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

-23.93%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-16.69%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-4.03%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-4.93%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

5.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и QCGRIX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.89%, в то время как у CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXQCGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.35%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

13.53%

-5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

17.52%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

21.03%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

21.03%

-4.42%

Сравнение комиссий BLUEX и QCGRIX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QCGRIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и QCGRIX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.34%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and QCGRIX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGRIX has higher volatility (6.35%) compared to BLUEX (3.89%). In terms of maximum drawdown, BLUEX dropped -54.27% vs QCGRIX's -23.93%.

QCGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и QCGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор