Сравнение BLUEX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BLUEX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLUEX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BLUEX показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции BLUEX уступали акциям PROVX по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.71% соответственно.
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLUEX и PROVX
BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
BLUEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
BLUEX
PROVX
Сравнение BLUEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLUEX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.77 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | 1.26 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.00 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.40 | 3.81 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.77 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.46 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BLUEX и PROVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUEX и PROVX
Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок BLUEX и PROVX
Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLUEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.27% | -57.65% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.54% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | -27.48% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.06% | -27.48% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -10.07% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.39% | -13.23% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.29% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUEX и PROVX
Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Provident Trust Strategy Fund (PROVX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLUEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.20% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 8.81% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 14.60% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.50% | 15.59% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 16.12% | +0.45% |