Сравнение BLUEX с ILGCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX).

BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г.. ILGCX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и ILGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLUEX и ILGCX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	-8.68%	4.45%	7.24%	14.35%	-13.27%
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A	-8.30%	14.93%	31.88%	41.54%	-20.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BLUEX показывает доходность -8.68%, а ILGCX немного выше – -8.30%.

BLUEX

1 день: 1.10%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -8.68%

6 месяцев: -9.03%

1 год: -7.28%

3 года*: 2.73%

5 лет*: 0.53%

10 лет*: 9.35%

ILGCX

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.03%

С начала года: -8.30%

6 месяцев: -6.78%

1 год: 16.48%

3 года*: 22.32%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Veritas Global Real Return Fund

Название символа

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BLUEX:

BLUEX с SPY BLUEX с FGCKX BLUEX с ADX BLUEX с SEQUX BLUEX с FNCMX BLUEX с FBCGX BLUEX с PRGFX

Часто сравнивают с ILGCX:

ILGCX с SNXFX ILGCX с MEIFX ILGCX с CTCAX ILGCX с ACIHX ILGCX с CBALX ILGCX с MRFOX ILGCX с ONERX

Сравнение комиссий BLUEX и ILGCX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ILGCX в 0.79%.

BLUEX

AMG Veritas Global Real Return Fund

ILGCX

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Доходность на риск

BLUEX vs. ILGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BLUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ILGCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c ILGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BLUEX	ILGCX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	0.65	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.89	1.08	-1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.15	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.69	0.94	-1.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-2.40	3.37	-5.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. ILGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUEX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ILGCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUEX и ILGCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BLUEX	ILGCX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	0.65	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.54	-0.05

Корреляция

Корреляция между BLUEX и ILGCX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и ILGCX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ILGCX в 151.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund	0.34%	0.31%	0.29%	0.03%	11.84%	27.20%	25.43%	13.71%	13.40%	0.00%	0.00%	0.24%
ILGCX Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A	151.73%	38.35%	13.20%	0.02%	33.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и ILGCX

Максимальная просадка BLUEX за все время составила -54.27%, что больше максимальной просадки ILGCX в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUEX и ILGCX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BLUEX	ILGCX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-54.27%	-25.89%	-28.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.19%	-12.13%	-0.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.87%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.58%	-10.69%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.39%	-6.94%	-6.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.51%	4.32%	-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и ILGCX

Текущая волатильность для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) составляет 3.64%, в то время как у Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что BLUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILGCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BLUEX	ILGCX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.64%	4.06%	-0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.31%	11.36%	-4.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.01%	22.12%	-11.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	10.50%	21.58%	-11.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.57%	21.58%	-5.01%

Сравнение BLUEX с ILGCX

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и ILGCX

Сравнение доходности по годам BLUEX и ILGCX

Доходность по периодам

BLUEX

ILGCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BLUEX и ILGCX

Доходность на риск

BLUEX vs. ILGCX — Ранг доходности на риск

BLUEX

ILGCX

Сравнение BLUEX c ILGCX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BLUEX vs. ILGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и ILGCX

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и ILGCX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и ILGCX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)