PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUEX с ILGCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUEX с ILGCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) and ILGCX (Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUEX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for ILGCX.

Доходность

Сравнение доходности BLUEX и ILGCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLUEX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.16%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-6.22%
3 года*
3.42%
5 лет*
0.30%
10 лет*
9.39%

ILGCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUEX и ILGCX

2026 (YTD)2025202420232022
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		-6.58%4.45%7.24%14.35%-13.27%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		-8.30%14.93%31.88%41.54%-20.15%

Correlation

The correlation between BLUEX and ILGCX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BLUEX and ILGCX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Veritas Global Real Return Fund

Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с BLUEX:
BLUEX с SPYBLUEX с ITHAXBLUEX с PRGFXBLUEX с FGCKXBLUEX с FNCMXBLUEX с ADXBLUEX с SEQUX
Часто сравнивают с ILGCX:
ILGCX с SNXFXILGCX с MEIFXILGCX с CTCAXILGCX с ACIHXILGCX с MRFOXILGCX с CBALXILGCX с ONERX

Доходность на риск

BLUEX vs. ILGCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUEX
Ранг доходности на риск BLUEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ILGCX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUEX c ILGCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) и Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A (ILGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLUEXILGCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLUEX vs. ILGCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUEXILGCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

—

—

Просадки

Сравнение просадок BLUEX и ILGCX

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUEXILGCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUEX и ILGCX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUEXILGCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

—

—

Сравнение комиссий BLUEX и ILGCX

BLUEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ILGCX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUEX и ILGCX

Дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ILGCX в 151.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUEX
AMG Veritas Global Real Return Fund		0.33%0.31%0.29%0.03%11.84%27.20%25.43%13.71%13.40%0.00%0.00%0.24%
ILGCX
Columbia Integrated Large Cap Growth Fund Class A		151.73%38.35%13.20%0.02%33.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BLUEX and ILGCX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUEX и ILGCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор