PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

BLUC

1 день
0.39%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.68%
6 месяцев
10.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и MTUM

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		10.68%14.03%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%7.41%

Correlation

The correlation between BLUC and MTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов BLUC и MTUM

Секторы
BLUC
MTUM

Технологии

40.6%
44.4%

Коммуникационные услуги

12.5%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.6%

Финансовые услуги

9.8%
10.4%

Здравоохранение

7.7%
6.9%

Промышленность

7.3%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Энергетика

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.7%
1.6%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Технологии

BLUC
40.6%
MTUM
44.4%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.5%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.7%
MTUM
3.6%

Финансовые услуги

BLUC
9.8%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

BLUC
7.7%
MTUM
6.9%

Промышленность

BLUC
7.3%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

BLUC
4.0%
MTUM
3.3%

Энергетика

BLUC
2.7%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

BLUC
1.7%
MTUM
1.6%

Недвижимость

BLUC
1.6%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

BLUC
1.5%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с BLSTBLUC с DDTLBLUC с BUFHBLUC с BLTDBLUC с BLUIBLUC с AFOSBLUC с BLGR
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

BLUC vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLUC vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLUCMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.84

+1.30

Просадки

Сравнение просадок BLUC и MTUM

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-34.08%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.21%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и MTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

19.08%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

20.60%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

21.03%

-8.05%

Сравнение комиссий BLUC и MTUM

BLUC берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и MTUM

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.51%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and MTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLUC.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.51% for BLUC.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: Bluemonte and iShares. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.15% for MTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор