PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с BINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BINT (Bluemonte Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BINT is a Global Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUC returned 21.74% vs 29.01% for BINT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у BINT с доходностью 13.31%.

BLUC

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.92%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.79%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINT

1 день
-3.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BINT

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.76%14.69%
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		13.31%14.43%

Correlation

The correlation between BLUC and BINT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BLUC and BINT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUC и BINT

Секторы
BLUC
BINT

Технологии

42.4%
27.6%

Коммуникационные услуги

12.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.6%

Финансовые услуги

9.2%
18.1%

Здравоохранение

7.4%
7.2%

Промышленность

7.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.7%

Энергетика

2.4%
4.2%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
5.5%

Технологии

BLUC
42.4%
BINT
27.6%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
BINT
6.2%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
BINT
8.6%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
BINT
18.1%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
BINT
7.2%

Промышленность

BLUC
7.1%
BINT
13.4%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
BINT
4.7%

Энергетика

BLUC
2.4%
BINT
4.2%

Недвижимость

BLUC
1.6%
BINT
2.1%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
BINT
2.6%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
BINT
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Bluemonte Global Equity ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BUFHBLUC с BLGRBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с BVAL
Часто сравнивают с BINT:
BINT с BLGRBINT с BDBTBINT с BLUXBINT с BVALBINT с BLSTBINT с BLUIBINT с BLTD

Доходность на риск

BLUC vs. BINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BINT
Ранг доходности на риск BINT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c BINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Global Equity ETF (BINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCBINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.85

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.52

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.66

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

10.88

-2.49

BLUC vs. BINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и BINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BINT

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, примерно равная максимальной просадке BINT в -10.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-10.94%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-10.94%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.02%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.50%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.67%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BINT

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) составляет 5.38%, в то время как у Bluemonte Global Equity ETF (BINT) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что BLUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

7.20%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

13.76%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.76%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

15.76%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

15.76%

-2.18%

Сравнение комиссий BLUC и BINT

И BLUC, и BINT имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BINT

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BINT в 1.01%

ПозицияTTM2025
BINT
Bluemonte Global Equity ETF		1.01%1.08%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.52%0.46%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and BINT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BINT has higher volatility (7.20%) compared to BLUC (5.38%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BINT's -10.94%.

On 1-year performance, BINT leads with 29.01% vs 21.74% for BLUC. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, BLUC has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BINT has performed better with a 29.01% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC and BINT have the same expense ratio: 0.23% per year.

BINT has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.52% for BLUC.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BINT is Global Equities.

BINT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор