PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с BLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BLGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BLGR (Bluemonte Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BLGR is a Large Cap Growth Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUC returned 20.19% vs 20.51% for BLGR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.24%/yr for BLGR.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у BLGR с доходностью 5.42%.

BLUC

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.12%
С начала года
6.55%
6 месяцев
5.28%
1 год
20.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLGR

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.87%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.04%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BLGR

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.55%14.69%
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		5.42%16.59%

Correlation

The correlation between BLUC and BLGR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.97

The correlation between BLUC and BLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLUC и BLGR

Секторы
BLUC
BLGR

Технологии

42.4%
49.0%

Коммуникационные услуги

12.9%
15.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.6%

Финансовые услуги

9.2%
7.7%

Здравоохранение

7.4%
6.9%

Промышленность

7.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.7%

Энергетика

2.4%
0.5%

Недвижимость

1.6%
0.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.4%
0.7%

Технологии

BLUC
42.4%
BLGR
49.0%

Коммуникационные услуги

BLUC
12.9%
BLGR
15.6%

Потребительский циклический сектор

BLUC
10.5%
BLGR
10.6%

Финансовые услуги

BLUC
9.2%
BLGR
7.7%

Здравоохранение

BLUC
7.4%
BLGR
6.9%

Промышленность

BLUC
7.1%
BLGR
6.0%

Потребительский защитный сектор

BLUC
3.7%
BLGR
1.7%

Энергетика

BLUC
2.4%
BLGR
0.5%

Недвижимость

BLUC
1.6%
BLGR
0.6%

Коммунальные услуги

BLUC
1.5%
BLGR
0.5%

Сырьевые материалы

BLUC
1.4%
BLGR
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Bluemonte Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BUFHBLUC с BLUIBLUC с BLTDBLUC с BVALBLUC с BUFX
Часто сравнивают с BLGR:
BLGR с BLUIBLGR с BLSTBLGR с BDBTBLGR с BLUXBLGR с BVALBLGR с BLTDBLGR с BINT

Доходность на риск

BLUC vs. BLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BLGR
Ранг доходности на риск BLGR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLGR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLGR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLGR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLGR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c BLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCBLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.29

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.80

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.46

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.74

5.40

+2.35

BLUC vs. BLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLGR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и BLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BLGR

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что меньше максимальной просадки BLGR в -14.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-14.08%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-14.08%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.77%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-2.52%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.81%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BLGR

Текущая волатильность для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) составляет 5.36%, в то время как у Bluemonte Large Cap Growth ETF (BLGR) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что BLUC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.16%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.70%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

16.07%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

16.04%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.55%

16.04%

-2.49%

Сравнение комиссий BLUC и BLGR

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLGR в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BLGR

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности BLGR в 0.24%

ПозицияTTM2025
BLGR
Bluemonte Large Cap Growth ETF		0.24%0.17%
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.53%0.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BLUC and BLGR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLGR has higher volatility (6.16%) compared to BLUC (5.36%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BLGR's -14.08%.

On 1-year performance, BLGR leads with 20.51% vs 20.19% for BLUC. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUC has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLGR has performed better with a 20.51% return vs 20.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.24% for BLGR.

BLUC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.24% for BLGR.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLGR is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.24% for BLGR.

BLUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор