Сравнение BLUC с BLUI
BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bluemonte, while BLUI is a Multisector Bonds fund actively managed by Bluemonte. Both are actively managed. Over the past year, BLUC returned 21.94% vs 6.97% for BLUI. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.
Доходность
Сравнение доходности BLUC и BLUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUC показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 4.45%.
BLUC
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 11.99%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 25.12%
BLUI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $691.35K | $726.25K | $1.13M | |
| $247.67K | $206.69K | $236.98K |
Сравнение доходности по годам BLUC и BLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 11.99% | 14.69% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.45% | 3.60% |
Correlation
The correlation between BLUC and BLUI is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUC vs. BLUI — Ранг доходности на риск
BLUC
BLUI
Сравнение BLUC c BLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUC | BLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.88 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.66 | -4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUC и BLUI
Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BLUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUC | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.69% | -2.43% | -8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | -2.43% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.13% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -0.34% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.55% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUC и BLUI
Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что BLUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUC | BLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 0.96% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 3.15% | +8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.09% | 3.80% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.83% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 3.83% | +9.85% |
Сравнение комиссий BLUC и BLUI
BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUC и BLUI
Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BLUI в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.61% | 0.46% |
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.11% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
BLUC and BLUI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLUC has higher volatility (4.60%) compared to BLUI (0.96%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BLUI's -2.43%.
On 1-year performance, BLUC leads with 21.94% vs 6.97% for BLUI. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUC has performed better with a 21.94% return vs 6.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.61% for BLUC.
BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLUI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.75% for BLUI.
BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLUC и BLUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор