PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLUC с BLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLUC с BLUI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) are both exchange-traded funds - BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte, while BLUI is a Multisector Bonds fund managed by Bluemonte. Over the past year, BLUC returned 21.74% vs 7.60% for BLUI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for BLUI.

Доходность

Сравнение доходности BLUC и BLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLUC показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BLUI с доходностью 3.65%.

BLUC

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.92%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.79%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLUI

1 день
0.34%
1 месяц
0.03%
С начала года
3.65%
6 месяцев
3.78%
1 год
7.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLUC и BLUI

2026 (YTD)2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		6.76%14.69%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		3.65%3.60%

Correlation

The correlation between BLUC and BLUI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bluemonte Large Cap Core ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

Часто сравнивают с BLUC:
BLUC с DDTLBLUC с BLSTBLUC с BUFHBLUC с BLGRBLUC с BLTDBLUC с BVALBLUC с BUFX
Часто сравнивают с BLUI:
BLUI с BLTDBLUI с BLGRBLUI с BDBTBLUI с ABIBLUI с BVALBLUI с BLSTBLUI с MULT

Доходность на риск

BLUC vs. BLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLUC
Ранг доходности на риск BLUC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BLUI
Ранг доходности на риск BLUI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLUI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLUI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLUI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLUI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLUI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLUC c BLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLUCBLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.96

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.88

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.14

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

13.68

-5.28

BLUC vs. BLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLUC на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLUI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLUC и BLUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLUC и BLUI

Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, что больше максимальной просадки BLUI в -2.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и BLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLUCBLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.69%

-2.43%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.69%

-2.43%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.13%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.36%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

0.56%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BLUC и BLUI

Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BLUC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLUCBLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

1.07%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

3.08%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

3.91%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

3.91%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

3.91%

+9.67%

Сравнение комиссий BLUC и BLUI

BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BLUI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLUC и BLUI

Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности BLUI в 4.70%

ПозицияTTM2025
BLUC
Bluemonte Large Cap Core ETF		0.52%0.46%
BLUI
Bluemonte Diversified Income ETF		4.70%2.91%

Часто задаваемые вопросы

BLUC and BLUI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLUC has higher volatility (5.38%) compared to BLUI (1.07%). In terms of maximum drawdown, BLUC dropped -10.69% vs BLUI's -2.43%.

On 1-year performance, BLUC leads with 21.74% vs 7.60% for BLUI. On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BLUI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLUC has performed better with a 21.74% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.

BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.52% for BLUC.

BLUC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BLUI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.75% for BLUI.

BLUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLUC и BLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор