Сравнение BLTD с ZTEN
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and ZTEN (F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Long-Term Bond funds. Over the past year, BLTD returned 5.28% vs 5.95% for ZTEN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for ZTEN.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и ZTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у ZTEN с доходностью 1.02%.
BLTD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTEN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и ZTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 1.63% | 3.76% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.02% | 5.59% |
Correlation
The correlation between BLTD and ZTEN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.94 |
The correlation between BLTD and ZTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. ZTEN — Ранг доходности на риск
BLTD
ZTEN
Сравнение BLTD c ZTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTD | ZTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.80 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 5.60 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTD и ZTEN
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что больше максимальной просадки ZTEN в -3.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и ZTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -3.43% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.80% | -3.32% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.61% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -0.80% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.07% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и ZTEN
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTEN) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что BLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | ZTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.42% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 3.91% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 4.97% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 5.78% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 5.78% | +1.06% |
Сравнение комиссий BLTD и ZTEN
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZTEN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и ZTEN
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности ZTEN в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.88% | 2.48% | 0.00% |
ZTEN F/M 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.04% | 5.16% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BLTD and ZTEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BLTD has higher volatility (1.79%) compared to ZTEN (1.42%). In terms of maximum drawdown, BLTD dropped -4.80% vs ZTEN's -3.43%.
On 1-year performance, ZTEN leads with 5.95% vs 5.28% for BLTD. On fees, ZTEN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZTEN has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTEN has performed better with a 5.95% return vs 5.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZTEN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
ZTEN has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.88% for BLTD.
They also come from different issuers: Bluemonte and F/m. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for ZTEN.
ZTEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и ZTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор