Сравнение BLPAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLPAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | -0.70% | 16.64% | 11.30% | 13.87% | -13.60% | 13.87% | 13.16% | 19.53% | -4.59% | 16.71% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BLPAX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.55% против 12.30% соответственно.
BLPAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 8.55%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и SCHD
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BLPAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BLPAX
SCHD
Сравнение BLPAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.34 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.09 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 3.69 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.89 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и SCHD
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 5.87% | 5.83% | 3.59% | 2.30% | 6.01% | 4.97% | 2.56% | 3.83% | 4.69% | 3.48% | 3.66% | 3.69% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и SCHD
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.21% | -33.37% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -9.02% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -16.85% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.21% | -33.37% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -3.27% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -3.34% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.76% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и SCHD
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLPAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 2.35% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 7.93% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 15.69% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.36% | 14.40% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 16.69% | -5.90% |