PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLPAX с AADTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLPAX с AADTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A) and AADTX (American Funds 2025 Target Date Retirement Fund) are both mutual funds - BLPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AADTX is a Target Retirement Date fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BLPAX returned 9.15%/yr vs 7.84%/yr for AADTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BLPAX charges 0.66%/yr vs 0.34%/yr for AADTX.

Доходность

Сравнение доходности BLPAX и AADTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLPAX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у AADTX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции BLPAX превзошли акции AADTX по среднегодовой доходности: 9.15% против 7.84% соответственно.

BLPAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.42%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.15%

AADTX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.37%
3 года*
11.68%
5 лет*
5.67%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLPAX и AADTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		7.09%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		4.73%14.20%8.97%11.57%-13.04%11.12%13.33%17.35%-3.74%14.95%

Correlation

The correlation between BLPAX and AADTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.98

The correlation between BLPAX and AADTX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

American Funds 2025 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с AMECXBLPAX с GAIOXBLPAX с VOOBLPAX с CGDVBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с VGHAX
Часто сравнивают с AADTX:
AADTX с VTTVXAADTX с AAATXAADTX с AABTXAADTX с NDARXAADTX с AMRMXAADTX с VTHRXAADTX с ANWPX

Доходность на риск

BLPAX vs. AADTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AADTX
Ранг доходности на риск AADTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLPAX c AADTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLPAXAADTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.29

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.32

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.61

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

11.73

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLPAX vs. AADTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLPAX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLPAX и AADTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLPAXAADTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.29

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BLPAX и AADTX

Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки AADTX в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и AADTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLPAXAADTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.21%

-48.80%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-5.30%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.62%

-6.77%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.65%

-19.02%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.21%

-19.24%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.41%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-6.15%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.18%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BLPAX и AADTX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с American Funds 2025 Target Date Retirement Fund (AADTX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLPAXAADTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.99%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

4.87%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

6.05%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

8.21%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.83%

8.93%

+1.90%

Сравнение комиссий BLPAX и AADTX

BLPAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии AADTX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLPAX и AADTX

Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности AADTX в 7.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADTX
American Funds 2025 Target Date Retirement Fund		7.04%7.38%5.18%3.05%3.96%6.24%3.58%3.68%4.06%2.38%3.12%5.82%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.44%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BLPAX and AADTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLPAX has higher volatility (2.70%) compared to AADTX (1.99%). In terms of maximum drawdown, BLPAX dropped -23.21% vs AADTX's -48.80%.

AADTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLPAX и AADTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор