Сравнение BLOX с VGT
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. BLOX is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 35.18% for VGT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -2.91%
- 6 месяцев
- 20.62%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 24.44%
Сравнение доходности по годам BLOX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 21.52% | 19.31% |
Correlation
The correlation between BLOX and VGT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BLOX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. VGT — Ранг доходности на риск
BLOX
VGT
Сравнение BLOX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.16 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.19 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и VGT
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -54.63% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -16.40% | -30.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -9.06% | -26.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -7.94% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 5.70% | +18.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и VGT
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 8.66% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 19.53% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 23.44% | +31.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 25.70% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 24.81% | +28.94% |
Сравнение комиссий BLOX и VGT
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и VGT
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности VGT в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.38% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and VGT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to VGT (8.66%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs VGT's -54.63%.
On 1-year performance, VGT leads with 35.18% vs -17.11% for BLOX. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGT has performed better with a 35.18% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.38% for VGT.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Nicholas and Vanguard. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.09% for VGT.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор