Сравнение BLOX с SMST
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | 240.18% |
Correlation
The correlation between BLOX and SMST is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between BLOX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. SMST — Ранг доходности на риск
BLOX
SMST
Сравнение BLOX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.04 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 5.82 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и SMST
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -99.25% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -85.39% | +38.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -97.32% | +61.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -90.93% | +71.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 44.56% | -19.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и SMST
Текущая волатильность для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) составляет 12.97%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 55.38% | -42.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 135.32% | -94.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 149.40% | -94.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 167.53% | -113.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 167.53% | -113.78% |
Сравнение комиссий BLOX и SMST
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и SMST
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and SMST have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BLOX (12.97%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -17.11% for BLOX. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BLOX has been the lower-risk option at 12.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 0.00% for SMST.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Nicholas and Defiance. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор