Сравнение BLOX с GIAX
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while GIAX is a Derivative Income fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 11.65% for GIAX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 7.71%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -4.24%
- 1 месяц
- -9.44%
- 6 месяцев
- 3.65%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 7.71% | 6.78% |
Correlation
The correlation between BLOX and GIAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between BLOX and GIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. GIAX — Ранг доходности на риск
BLOX
GIAX
Сравнение BLOX c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 0.66 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.37 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и GIAX
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -20.38% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -17.62% | -29.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -14.34% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -3.26% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 4.92% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и GIAX
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 8.21% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 21.95% | +19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 24.32% | +30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 22.31% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 22.31% | +31.44% |
Сравнение комиссий BLOX и GIAX
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и GIAX
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности GIAX в 26.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 26.80% | 25.62% | 10.58% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and GIAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to GIAX (8.21%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs GIAX's -20.38%.
On 1-year performance, GIAX leads with 11.65% vs -17.11% for BLOX. On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. On volatility, GIAX has been the lower-risk option at 8.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GIAX has performed better with a 11.65% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 26.80% for GIAX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while GIAX is Derivative Income. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.97% for GIAX.
GIAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор