Сравнение BLOX с FIAX
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while FIAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Nicholas. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs 4.96% for FIAX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и FIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у FIAX с доходностью 1.89%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и FIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 1.89% | 3.29% |
Correlation
The correlation between BLOX and FIAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. FIAX — Ранг доходности на риск
BLOX
FIAX
Сравнение BLOX c FIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | FIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.07 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.77 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и FIAX
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и FIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -6.26% | -40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -2.40% | -44.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -0.19% | -35.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -0.83% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 0.64% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и FIAX
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | FIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 0.77% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 3.27% | +37.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 4.02% | +50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 4.00% | +49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 4.00% | +49.75% |
Сравнение комиссий BLOX и FIAX
BLOX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и FIAX
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности FIAX в 8.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF | 8.90% | 8.17% | 8.11% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and FIAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to FIAX (0.77%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs FIAX's -6.26%.
On 1-year performance, FIAX leads with 4.96% vs -17.11% for BLOX. On fees, BLOX is cheaper at 1.03% per year. On volatility, FIAX has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAX has performed better with a 4.96% return vs -17.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOX is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 8.90% for FIAX.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while FIAX is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 1.04% for FIAX.
FIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и FIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор