Сравнение BLOX с CLIP
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. BLOX is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, BLOX returned -10.40% vs 3.84% for CLIP. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 2.15%.
BLOX
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- -5.31%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.13%
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.84M | $4.79M | $6.14M | |
| $40.70M | $30.74M | $37.46M |
Сравнение доходности по годам BLOX и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -5.31% | 8.17% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 2.15% | 2.29% |
Correlation
The correlation between BLOX and CLIP is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. CLIP — Ранг доходности на риск
BLOX
CLIP
Сравнение BLOX c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -104.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 35.28 | -34.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 193.09 | -193.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 1,633.89 | -1,634.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и CLIP
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -0.08% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -0.02% | -47.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.54% | 0.00% | -34.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | 0.00% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | 0.00% | +25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и CLIP
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 19.79% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.79% | 0.06% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.97% | 0.15% | +42.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.88% | 0.21% | +56.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 0.43% | +54.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 0.43% | +54.58% |
Сравнение комиссий BLOX и CLIP
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и CLIP
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.77%, что больше доходности CLIP в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 49.77% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and CLIP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (19.79%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.84% vs -10.40% for BLOX. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.84% return vs -10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 49.77%, compared with 3.81% for CLIP.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nicholas and Global X. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (18.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор