Сравнение BLOX с BITC
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOX returned -17.11% vs -24.66% for BITC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
BLOX
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -19.04%
- 6 месяцев
- -18.42%
- С начала года
- -6.85%
- 1 год
- -17.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | -6.85% | 8.17% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.63% |
Correlation
The correlation between BLOX and BITC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. BITC — Ранг доходности на риск
BLOX
BITC
Сравнение BLOX c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOX | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.89 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | -1.23 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOX и BITC
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -38.51% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -27.89% | -19.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.61% | -30.91% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -16.80% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 20.05% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и BITC
Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) имеет более высокую волатильность в 12.97% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 7.99% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 19.23% | +21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.85% | 24.93% | +29.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 46.02% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.75% | 46.02% | +7.73% |
Сравнение комиссий BLOX и BITC
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и BITC
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.90%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 50.90% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and BITC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (12.97%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BLOX dropped -47.09% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BLOX leads with -17.11% vs -24.66% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a -17.11% return vs -24.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 50.90%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Nicholas and Bitwise. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.88% for BITC.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор