PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLOK с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLOK с UI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify, while UI (Ubiquiti Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BLOK returned 11.50%/yr vs 14.06%/yr for UI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 12.57%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 6.65%.

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
24.42%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—

UI

1 день
1.20%
1 месяц
-11.32%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.14%
1 год
48.81%
3 года*
49.97%
5 лет*
14.06%
10 лет*
31.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLOK и UI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%
UI
Ubiquiti Inc.		6.65%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%35.03%

Correlation

The correlation between BLOK and UI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Blockchain Technology ETF

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с ANETUI с MSFTUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

BLOK vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLOK c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLOKUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
0.79

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.45

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.01

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

2.43

-0.94

BLOK vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UI равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLOK и UI

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что меньше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLOKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.33%

-77.49%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.64%

-48.52%

+12.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-48.52%

+12.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.33%

-69.44%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-45.64%

+32.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.03%

-26.55%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

20.16%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и UI

Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLOKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

11.58%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.02%

40.18%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.18%

62.03%

-22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.53%

48.64%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.05%

47.98%

-8.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и UI

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности UI в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
UI
Ubiquiti Inc.		0.54%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%

Часто задаваемые вопросы

BLOK and UI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (13.34%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs UI's -77.49%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLOK и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор