Сравнение BLOK с QBF
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs -44.02% for QBF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -27.34%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -5.16%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -27.34%
- 1 год
- -44.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 19.47% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -27.34% | -14.76% |
Correlation
The correlation between BLOK and QBF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between BLOK and QBF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. QBF — Ранг доходности на риск
BLOK
QBF
Сравнение BLOK c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.73 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.91 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.53 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и QBF
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки QBF в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -48.71% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -48.71% | +13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -45.69% | +26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -19.10% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 28.73% | -11.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и QBF
Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) имеют волатильность 8.37% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 8.71% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 20.81% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 27.23% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 28.98% | +13.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 28.98% | +10.00% |
Сравнение комиссий BLOK и QBF
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и QBF
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности QBF в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.90% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and QBF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (8.71%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs QBF's -48.71%.
On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -44.02% for QBF. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -44.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
QBF has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.82% for BLOK.
They also come from different issuers: Amplify and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 0.79% for QBF.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор