PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLOK с LEGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLOK с LEGR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR).

BLOK и LEGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. LEGR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Blockchain Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLOK или LEGR.

Корреляция

Корреляция между BLOK и LEGR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и LEGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLOK:

0.96

LEGR:

1.06

Коэф-т Сортино

BLOK:

1.50

LEGR:

1.55

Коэф-т Омега

BLOK:

1.18

LEGR:

1.22

Коэф-т Кальмара

BLOK:

0.98

LEGR:

1.28

Коэф-т Мартина

BLOK:

3.29

LEGR:

6.30

Индекс Язвы

BLOK:

12.69%

LEGR:

2.91%

Дневная вол-ть

BLOK:

44.82%

LEGR:

16.91%

Макс. просадка

BLOK:

-73.33%

LEGR:

-36.12%

Текущая просадка

BLOK:

-15.83%

LEGR:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, BLOK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у LEGR с доходностью 8.04%.

BLOK

С начала года

0.39%

1 месяц

24.85%

6 месяцев

0.76%

1 год

46.60%

5 лет

23.91%

10 лет

N/A

LEGR

С начала года

8.04%

1 месяц

10.50%

6 месяцев

6.20%

1 год

17.40%

5 лет

15.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLOK и LEGR

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LEGR в 0.65%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLOK и LEGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLOK
Ранг риск-скорректированной доходности BLOK, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLOK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
LEGR
Ранг риск-скорректированной доходности LEGR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEGR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEGR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEGR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLOK c LEGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEGR равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLOK и LEGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и LEGR

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности LEGR в 2.29%

TTM2024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		5.97%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
LEGR
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF		2.29%2.40%2.56%2.64%1.80%0.95%2.04%1.30%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и LEGR

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки LEGR в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и LEGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и LEGR

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (LEGR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...