Сравнение BLOK с HBTC
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned 27.49% vs -32.24% for HBTC. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 14.77%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -24.27%.
BLOK
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 14.77%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 48.25%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- -24.27%
- 6 месяцев
- -24.71%
- 1 год
- -32.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 14.77% | 49.46% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -24.27% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BLOK and HBTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between BLOK and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. HBTC — Ранг доходности на риск
BLOK
HBTC
Сравнение BLOK c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.80 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | -1.47 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и HBTC
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -40.19% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -40.19% | +4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -40.19% | +28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -15.35% | -10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 21.93% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и HBTC
Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.42% | 5.26% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 19.47% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 28.29% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 29.10% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.03% | 29.10% | +9.93% |
Сравнение комиссий BLOK и HBTC
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и HBTC
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HBTC в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.62% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 14.47% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and HBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (12.42%) compared to HBTC (5.26%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs HBTC's -40.19%.
On 1-year performance, BLOK leads with 27.49% vs -32.24% for HBTC. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 27.49% return vs -32.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 0.62% for BLOK.
They also come from different issuers: Amplify and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 1.75% for HBTC.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор