Сравнение BLOK с HBTC
BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) and HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, BLOK returned -0.31% vs -36.19% for HBTC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK charges 0.70%/yr vs 1.75%/yr for HBTC.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и HBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у HBTC с доходностью -20.50%.
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK и HBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 49.46% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.18% |
Correlation
The correlation between BLOK and HBTC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BLOK and HBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK vs. HBTC — Ранг доходности на риск
BLOK
HBTC
Сравнение BLOK c HBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) и Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLOK | HBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.90 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.51 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLOK и HBTC
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки HBTC в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK и HBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.33% | -40.45% | -32.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.64% | -40.45% | +4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.85% | -37.22% | +18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -16.47% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 23.99% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и HBTC
Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK | HBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 6.05% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 19.21% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.97% | 27.93% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.53% | 28.84% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 28.84% | +10.14% |
Сравнение комиссий BLOK и HBTC
BLOK берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HBTC в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и HBTC
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HBTC в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLOK and HBTC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOK has higher volatility (8.37%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, BLOK dropped -73.33% vs HBTC's -40.45%.
On 1-year performance, BLOK leads with -0.31% vs -36.19% for HBTC. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOK has performed better with a -0.31% return vs -36.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.75% for HBTC.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 0.82% for BLOK.
They also come from different issuers: Amplify and Fortuna Funds. Their fees differ too: 0.70% for BLOK and 1.75% for HBTC.
BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLOK и HBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор